2026년 04월 28일

비트겟 자동매매 봇 실매매 10일차 — Mean Reversion 전환 후 첫날, 3건 0승 3패 -1%

지난 며칠 사이에 전략을 통째로 갈아엎었다. 펌프 추종 → 덤프 후 반등(Mean Reversion) 전환, 거기에 BTC 30분 변화율 -2% 이하면 진입 skip하는 패닉 필터까지 붙였다. 백테스트 2.4년 기준 시드 $100이 $2,091까지 가는 그림 (x20.91, MDD 42%). 통계적으로는 강력한 전략이라 자신 있게 라이브에 적용했는데 — 새 로직 적용 후 첫 거래일이 0승 3패다.

3건 진입, 모두 손실. 누적 -$1.63 (-1.0%). 자본 대비 작은 손실이지만 0% 승률은 처음. 0승은 별 일 아니다 — WR 56% 전략에서 3연패 확률이 약 8% (= 0.44³). 한 달 30거래 기준으로 보면 거의 매주 2~3번은 일어나는 빈도. 지금 표본이 너무 작아서 그날의 운이 통계를 압도하는 구간일 뿐.

아래 차트들을 보면서 읽어줘. 각 코인의 3분봉 차트에 파란색 = 진입가, 초록색 = TP, 빨간색 = SL, 주황색 = 실제 체결가 라인이 그어져 있다.

⏱️ 01:33 KST — PRLUSDT, 새 로직 첫 거래부터 SL

진입가 0.3148 (파란선), TP 목표 0.336836 (초록선, +7%), 손절선 0.302208 (빨간선, -4%).

직전 30분 -7.10% 덤프, 직전 봉 -3.54%, 거래량 평균의 5.84배. 조건이 다 맞아서 진입했는데 반등 없이 그대로 더 빠짐. 실제 체결가는 0.3028 (주황선) — SL 라인 살짝 아래에서 컷. 손실 -$0.90 (-3.81%).

이 자리는 덤프 후 반등이 알파인 전략의 입장에서 보면 이상적인 진입 시그널이었다. 7% 폭락 + 5.8배 거래량 = 전형적인 panic sell 마무리 신호. 그런데 진입 후 추가 하락 → SL. mean reversion이 작동하지 않는 케이스다.

배경을 보니 이 시점 BTC는 30분 변화율이 -1% 안쪽이라 패닉 필터를 통과시켰다. 즉 BTC는 안정 상태에서 PRL만 단독 -7% 빠졌다는 얘기 — 이런 알트 단독 덤프가 백테스트에선 +EV였지만 실전에서 첫 거래는 패배. 통계는 평균이지 모든 거래의 결과가 아니다.

⏱️ 02:09 KST — BSBUSDT, 30분 뒤 똑같은 코인 다른 그림

진입가 0.75352 (파란선), TP 0.806266 (초록선, +7%), SL 0.723379 (빨간선, -4%).

PRL SL 맞고 30분 뒤 BSB 시그널. 직전 30분 -7.26%, 1봉 -3.76%, 거래량 2.95배. PRL과 거의 똑같은 패턴.

진입 후 15봉(45분) 동안 SL/TP 모두 안 닿음 → max hold 타임아웃 청산. 실제 체결가 0.7348 — TIMEOUT으로 손실 확정 -$0.58 (-2.48%).

이게 mean reversion 전략의 애매한 결과 패턴 — SL은 안 맞았으나 반등도 못 했음. TP까지 +7% 가야 하는데 진입가에서 -2.5% 정도에서 횡보 → 타임아웃. 이런 거래가 누적 평균 -2~-3% 손실로 작용.

차트 보면 진입 직전까지 일직선 하락 → 진입 시점에 살짝 반등 시도 → 이내 다시 빠짐 → 횡보로 끝. 백테스트 기준 TIMEOUT 손실은 전체의 약 17%로 손실 케이스의 1/3이 이 타입.

⏱️ 11:27 KST — BSBUSDT 재진입, 또 TIMEOUT

진입가 0.7017 (파란선), TP 0.751819 (초록선), SL 0.673632 (빨간선).

같은 BSB가 9시간 만에 다시 시그널. 이번엔 직전 봉 -7.71% + 거래량 8.17배. 더 강한 panic dump 신호.

결과는 또 TIMEOUT, 실제 체결가 0.69684 — 진입가 대비 -0.69%, 거의 본전 가까운 미세 손실 -$0.15 (-0.69%).

이 거래가 그나마 가장 잘 풀린 케이스. 진입 후 SL을 맞을 뻔하다가 슬슬 회복했지만 TP까지 멀어 결국 타임아웃 직전 정산. 거의 break-even에 가까운 결과라 손실 임팩트 미미.

다만 BSB가 같은 패턴으로 두 번 연속 시그널 → 두 번 다 TIMEOUT인 건 신경 쓸 부분. 단일 코인이 만성적인 약세 모드일 가능성. 코인별 쿨다운(3시간)은 첫 BSB 청산 후 9시간 뒤 진입이라 자연스럽게 통과. 만약 이런 패턴이 반복되면 코인별 누적 손실 추적 → 만성 패자 자동 제외 같은 추가 필터를 검토해야 할 수 있다.

하루 마감 — 0% 승률, -1.0%

| 지표 | 값 | |:--|:--| | 총 거래 | 3건 | | 승 / 패 | 0 / 3 | | 승률 | 0% | | TP / SL / TIMEOUT | 0 / 1 / 2 | | 평균 손실 (패) | -$0.54 | | 누적 손익 | -$1.63 | | 자본 대비 | -1.03% |

오늘의 핵심 관찰:

• 백테스트 56% WR도 3거래 한정으론 0%가 8% 확률. 표본 작을수록 운에 휘둘림.
• TIMEOUT 두 건 모두 BSB. 단일 코인이 만성 횡보 → 반등 못 함. 이런 패턴이 재발하면 코인별 패자 누적 추적 필요.
• BTC 30분 변화율은 패닉 필터 모두 통과 (-1% 안쪽). 즉 시장 패닉 아닌 알트 개별 약세 환경. 그래도 -EV.
• PRL/BSB 모두 시그널은 교과서적: -5%대 덤프 + 거래량 2~8배. 신호 품질은 좋았는데 결과가 안 따라줌. 이게 전략의 변동성.
• 새 로직 적용한 첫 표본 3건만으로는 평가 의미 없다. 백테스트 기간 4938건 중 3건이 모여서 0승 나오는 일은 빈번.

통계는 한 달 단위로 본다

오늘은 0승 3패 -1%라는 숫자만 남고 끝. 별 일 아니다. 한 달 누적해서 WR이 56% 근처 나오는지, PF가 1.2+ 유지되는지가 진짜 검증이다. 그때까지는 차트 따라가며 어느 자리에서 들어가서 어떻게 끝나는지만 기록한다.

내일도 알아서 돌아갈 거고, 새벽에 큰 거 하나 잡히면 다행이고 또 0승이면 그것도 그대로. 표본 100건은 쌓여야 통계가 의미 있는 법.